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円建てS$P500 VIX短期先物指数(恐怖指数)のETFが上場 【株式】

大阪証券取引所は、2010年12月20日、国際ETF VIX短期先物指数を上場しました(証券コード1552)。

□ S&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)とは
「S&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)」をベンチマーク(円換算)として連動を目指すETFが上場しました。ベンチマークのS&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)は、シカゴオプション取引所に上場されているVIX指数先物の第1・2限月をロールオーバーした場合のリターンを指数化してS&P社が公表するものです。基準日は2005年12月20日で、S&P社が米ドル建で算出します。それを円換算した数字に連動するように運用するのがこのETFです。

VIX指数は一種のボラティリティ・インデックスです。S&P500のオプションの価格を元に計算されるものです。すなわち、将来の不確実性がたかまり、不透明感が高まるほど、ボラティリティは上昇しますので、結果としてVIX指数も上昇します。

別の言い方をすれば、数値が高ければ高いほど投資家が将来の株価に不透明感を持っているとも言えます。

□ 過去の動き
以下のチャートは、月初のS&P500指数とS&P500 VIX指数をドル・ベースで表したものです。明らかに、VIX指数が高い状態では、株価は軟調に推移しています。この特性から、S&P500指数のヘッジに利用している人もいます。



□ 注意事項
☆ この指数は、ドル・ベースですので、円ドル相場の影響を受けます。
☆ 日本株のヘッジに利用する場合は、S&P500、つまり米国株と日本株の相関に注意する必要があります。

□ まとめ
債券、不動産とは違った範疇の運用対象がでてきました。株式とは関連がありますし、その特性を理解すれば、より安定的な資産運用ができるかもしれません。そのためにも、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)を高めていきましょう。

次回は、もう少しこのVIX指数についてお話していく予定です。

注)以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。実際の投資の最終判断は、自己責任でお願い申し上げます。

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[ 2010/12/24 01:00 ] 株式 | TB(0) | CM(0)
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